姓名： 林虹

职称：讲师

办公电话：

手机号码：

E-mail：linhong@fosu.edu.cn

详细地址：佛山市禅城区江湾一路18号

主讲课程： 

《微观经济学》、《社会经济调查方法》

教育背景： 

        2018.09—2023.06：广东工业大学管理学院，管理科学与工程专业，管理学博士(硕博连读)

        2014.09—2018.06：广东工业大学管理学院，会计学专业，管理学学士

工作经历（学术经历）：

       2023.08—至今：JN江南官方,经济管理学院金融学系，讲师

研究方向：

l 目前主要研究方向为：金融工程、量化投资、在线投资组合选择、资产配置、元算法

主要论文（* 表示通讯作者）：

Hong Lin, Yong Zhang*, Xingyu Yang. Online portfolio selection of integrating expert strategies based on mean reversion and trading volume[J]. Expert Systems With Applications, 2024, 238, 121472.（SCI, 2022 IF=8.5, JCR Q1/中科院1区）

林虹, 张永, 杨兴雨*, 黎嘉豪. 考虑组合预测股价的泛证券投资组合选择策略[J]. 管理工程学报, 2023, 37(5): 130-141.（CSSCI/CSCD, 国家自然科学基金委管理科学A类重要期刊）

林虹, 张永*, 杨兴雨, 詹晓丹. 基于元算法集成反转型专家意见的在线投资策略[J]. 系统工程学报, 2024, 已录用.（CSCD, 国家自然科学基金委管理科学A类重要期刊）

Yong Zhang, Hong Lin*, Xingyu Yang, Jiahao Li. Combination peak price tracking strategies for online portfolio selection based on meta-learning algorithm[J/OL]. Journal of the Operational Research Society, 2024. （SCI/SSCI, 2022 IF=3.6, JCR Q2/中科院4区）

Yong Zhang, Hong Lin, Lina Zheng, Xingyu Yang*. Adaptive online portfolio strategy based on exponential gradient updates[J]. Journal of Combinatorial Optimization, 2022, 43(3): 672-696.（SCI, 2022 IF=1, JCR Q4/中科院4区）

Yong Zhang, Hong Lin, Xingyu Yang*, Wanrong Long. Combining expert weights for online portfolio selection based on the gradient descent algorithm[J]. Knowledge-Based Systems, 2021, 234, 107533.（SCI, 2022 IF=8.8, JCR Q1/中科院1区）

杨兴雨, 林虹*, 何锦安, 张永. 基于排序预测的带交易费用在线投资组合策略[J]. 运筹与管理, 2021, 30(2): 168-175.（CSSCI扩/CSCD扩, 国家自然科学基金委管理科学A类重要期刊）

杨兴雨, 郑丽娜, 林虹, 黄帅*.学习带边信息专家意见的在线投资组合策略[J]. 系统工程学报, 2024, 39(1): 48-60.（CSCD, 国家自然科学基金委管理科学A类重要期刊）

Yong Zhang, Jiahao Li, Xingyu Yang*, Hong Lin. Aggregating exponential gradient expert advice for online portfolio selection under transaction costs[J]. Journal of the Operational Research Society, 2023, 74(8): 1940-1953.（SCI/SSCI, 2022 IF=3.6, JCR Q2/中科院4区）

Xingyu Yang, Jin’an He, Hong Lin, Yong Zhang*. Boosting exponential gradient strategy for online portfolio selection: an aggregating experts’ advice method[J]. Computational Economics, 2020, 55(1): 231-251.（SCI/SSCI, 2022 IF=2, JCR Q2/中科院4区）

Xingyu Yang, Jin’an He, Jiayi Xian, Hong Lin, Yong Zhang*. Aggregating expert advice strategy for online portfolio selection with side information[J]. Soft Computing, 2020, 24(3): 2067-2081.（SCI, 2022 IF=4.1, JCR Q2/中科院3区）

Jin’an He, Xingyu Yang*, Hong Lin, Yong Zhang. Adaptive online successive constant rebalanced portfolio based on moving window[J]. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 2020, 34(1): 107-123.（EI）

张永, 詹晓丹, 杨兴雨*, 林虹. 基于反转效应的竞争性在线投资组合策略[J]. 系统管理学报, 2022, 已录用.（CSSCI扩/CSCD, 国家自然科学基金委管理科学A类重要期刊）